ビットコインのボット作成（その4）～クロスで売買してみる

前回の投稿で移動平均線を使ってみました。今回は移動平均線を使った、代表的なテクニカル指標である、ゴールデンクロスとデッドクロスを用いて、自動売買のロジックを組んでみたいと思います。

※他のボット作成に関する投稿はコチラ

※取引所のAPIに関する投稿（サンプルあり）はコチラ

MA（移動平均線）の種類

移動平均線を英語で「Moving Average」といい、略してMAと記載することがあります。本ブログでも、MAと書かれていたら、移動平均線を指すと考えて下さい。

実は移動平均線にはいくつか種類があります。僕が把握しているのは次の4種類です。EMAが使われるケースが多いらしいので、本ブログのボットもEMAを使う事にしました。

短期MAが長期MAを下から上へクロス（交差）するケースをゴールデンクロス、逆に上から下へクロスするケースをデッドクロスと言います。

短期MAは長期MAに先行して変動するので、トレンドが下降から上昇、また上昇から下降へ転じる時、おのずと両社が交差します。クロスはトレンドの変換期を示すシグナルであり、ゴールデンクロスは買いのシグナル、デッドクロスは売りのシグナルと言われています。

次のような微妙なクロスもあり得ます。トレンドの傾向が強いときは、短期MAが長期MAに触れると反発するケースがあるのです。

クロスの判定条件は、このケースを除外できるように考え無ければなりません。そのためには、次のように、クロスの前後の状態も判定条件に加えます。下記の全てが満たされたとき、ゴールデンクロスと判定します。

条件１）現在の短期MAが１つ前の短期MAより大きい
条件２）現在の長期MAが１つ前の長期MAより小さい
条件３）１つ前の｛短期MAー長期MA｝が正
条件４）２つ前の｛短期MAー長期MA｝が負
条件５）2つ前の短期MAが3つ前の短期MAより大きい
条件６）2つ前の長期MAが3つ前の長期MAより小さい

文章で書くとややこしいですが、図解すると次のようになります。チャート上は、クロスした後、一拍遅れてクロスが判定されることになります。デッドクロスはこの逆の判定となります。

短期、中期、といっても、その期間をいくつにするのか、これ結構重要です。期間の取り方によって、収益も変わって来ます。

今回は、短期は10（100秒）、中期は30（300秒）にしました。
※チャートの間隔は10秒です

仮想取引の結果はこんな感じです。

買いポイント数：170
売りポイント数：166

手数料：0.00%
売り収益ポイント数：37
最大購入コイン数：4
総収益：-1815円

手数料：0.15%
売り収益ポイント数：1
最大購入コイン数：4
総収益：-63288円

下図は24時間（20時～翌20時）のチャートです。赤い□が買い、緑の△が売りです。前回の評価と比較すると収益は減ってますが、売り買いのポイントが劇的に減りました。

下図は21時から1時間のチャートです。中期MAに変化がないのに、無駄に売り買いをしている区間分があります。他の区間も似たような部分が多いです。今後の課題ですね。